Сравнение FRHIX с HIMFX
FRHIX (Franklin High Yield Tax Free Income Fund) and HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FRHIX returned 1.50%/yr vs 1.81%/yr for HIMFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FRHIX charges 0.65%/yr vs 0.31%/yr for HIMFX.
Доходность
Сравнение доходности FRHIX и HIMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHIX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у HIMFX с доходностью 2.37%.
FRHIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.75%
HIMFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRHIX и HIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHIX Franklin High Yield Tax Free Income Fund | 2.81% | 5.33% | 7.28% | 6.01% | -13.96% | 4.89% | 5.87% | 8.35% | 1.96% | 3.20% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 2.37% | 4.69% | 6.23% | 7.89% | -12.36% | 5.60% | 4.74% | 8.92% | 1.91% | 8.22% |
Correlation
The correlation between FRHIX and HIMFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between FRHIX and HIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHIX vs. HIMFX — Ранг доходности на риск
FRHIX
HIMFX
Сравнение FRHIX c HIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHIX | HIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.70 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.16 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 11.37 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHIX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.85 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FRHIX и HIMFX
Максимальная просадка FRHIX за все время составила -21.54%, что больше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHIX и HIMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHIX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.54% | -17.57% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -2.76% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.36% | -6.17% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -17.57% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.17% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.77% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHIX и HIMFX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHIX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.11% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.24% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.08% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.82% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.60% | +0.07% |
Сравнение комиссий FRHIX и HIMFX
FRHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIMFX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHIX и HIMFX
Дивидендная доходность FRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности HIMFX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHIX Franklin High Yield Tax Free Income Fund | 4.58% | 5.79% | 5.32% | 4.16% | 4.27% | 3.61% | 3.83% | 4.99% | 4.46% | 4.06% | 4.42% | 4.27% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 4.23% | 4.32% | 3.83% | 3.71% | 2.80% | 3.54% | 3.73% | 3.49% | 3.99% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FRHIX and HIMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRHIX has higher volatility (1.25%) compared to HIMFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, FRHIX dropped -21.54% vs HIMFX's -17.57%.
HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHIX и HIMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор