Сравнение GHYG с DADS
GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. GHYG is passively managed, while DADS is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GHYG charges 0.40%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 7.44%.
GHYG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.60%
DADS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYG и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 1.15% | 3.00% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 7.44% | -3.21% |
Correlation
The correlation between GHYG and DADS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG vs. DADS — Ранг доходности на риск
GHYG
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GHYG c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYG | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYG и DADS
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -17.07% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -8.67% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.31% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 17.64% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 17.64% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 17.64% | -8.93% |
Сравнение комиссий GHYG и DADS
GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и DADS
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности DADS в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 4.79% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.25% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
GHYG and DADS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
GHYG has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 4.79% for DADS.
They also come from different issuers: iShares and Alphabit. Their fees differ too: 0.40% for GHYG and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для GHYG и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор