Сравнение GHY с TYG
GHY (PGIM Global High Yield Fund) and TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) are both mutual funds - GHY is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while TYG is a MLPs fund actively managed by Tortoise. Over the past 10 years, GHY returned 7.07%/yr vs -1.33%/yr for TYG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GHY charges 0.03%/yr vs 2.90%/yr for TYG.
Доходность
Сравнение доходности GHY и TYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у TYG с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции TYG по среднегодовой доходности: 7.07% против -1.33% соответственно.
GHY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 7.07%
TYG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- -1.33%
Сравнение доходности по годам GHY и TYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -0.51% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.01% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 46.86% | -70.31% | 1.79% | -24.74% | 3.17% |
Correlation
The correlation between GHY and TYG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between GHY and TYG has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHY vs. TYG — Ранг доходности на риск
GHY
TYG
Сравнение GHY c TYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | TYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.52 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 5.02 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.96 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.81 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.03 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.09 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GHY и TYG
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и TYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHY | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -95.34% | +53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.30% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -25.08% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -25.08% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -94.98% | +53.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -36.11% | +30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -29.42% | +23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.71% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и TYG
Текущая волатильность для PGIM Global High Yield Fund (GHY) составляет 3.63%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что GHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHY | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 7.20% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 17.27% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 19.45% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 24.05% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 51.15% | -35.81% |
Сравнение комиссий GHY и TYG
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TYG в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и TYG
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности TYG в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.62% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 13.05% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
GHY and TYG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYG has higher volatility (7.20%) compared to GHY (3.63%). In terms of maximum drawdown, GHY dropped -41.35% vs TYG's -95.34%.
TYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHY и TYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор