PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHVIX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHVIX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHVIX и XILSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund		-0.70%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

GHVIX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.71%
1 год
7.02%
3 года*
6.23%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO High Yield Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с PDIGHVIX с HYLDGHVIX с GMGEXGHVIX с GMOQX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с THHYXXILSX с LHYAXXILSX с NHS

Сравнение комиссий GHVIX и XILSX

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
GHVIX
GMO High Yield Fund

Доходность на риск

GHVIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHVIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHVIXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

8.44

-6.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

73.85

-71.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

32.11

-30.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

124.30

-122.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

774.78

-764.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHVIX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHVIXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

8.44

-6.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

3.23

-2.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.60

-0.98

Корреляция

Корреляция между GHVIX и XILSX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и XILSX

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.72%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и XILSX

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHVIXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-14.53%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.21%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-6.27%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-5.00%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.03%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и XILSX

GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHVIXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.02%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.28%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.11%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

3.77%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

3.96%

+4.97%