Сравнение GHVIX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и THHYX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
GHVIX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
GHVIX
THHYX
Сравнение GHVIX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.80 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.78 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.39 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 10.88 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.13 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и THHYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и THHYX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и THHYX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -8.83% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -1.12% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -8.83% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.90% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -1.64% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.45% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и THHYX
GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.59% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 1.57% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 2.74% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 3.90% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 3.68% | +5.25% |