Сравнение GHVIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GUGAX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GUGAX
Сравнение GHVIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.34 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.95 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.76 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 6.51 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.34 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.08 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GUGAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GUGAX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GUGAX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -38.57% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.08% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -20.53% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -6.72% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -11.29% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.84% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GUGAX
GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.00% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 1.82% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.02% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 6.57% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.44% | +3.49% |