Сравнение GHVIX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и CPMPX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
GHVIX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
GHVIX
CPMPX
Сравнение GHVIX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 3.37 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 5.48 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.89 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.84 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 18.86 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.37 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и CPMPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и CPMPX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и CPMPX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -8.87% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -1.31% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -8.13% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.83% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -1.87% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.34% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и CPMPX
GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.70% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 1.38% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 1.90% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 3.83% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 3.13% | +5.80% |