Сравнение GHI с MAC
GHI (Greystone Housing Impact Investors LP) and MAC (Macerich Company) are both stocks. GHI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while MAC operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, GHI returned -2.64%/yr vs -6.35%/yr for MAC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHI и MAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHI показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у MAC с доходностью 29.34%. За последние 10 лет акции GHI превзошли акции MAC по среднегодовой доходности: -2.64% против -6.35% соответственно.
GHI
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -50.96%
- 3 года*
- -23.09%
- 5 лет*
- -15.57%
- 10 лет*
- -2.64%
MAC
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 29.34%
- 6 месяцев
- 35.75%
- 1 год
- 54.80%
- 3 года*
- 35.00%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- -6.35%
Сравнение доходности по годам GHI и MAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHI Greystone Housing Impact Investors LP | -23.10% | -24.14% | -31.59% | 6.37% | -1.44% | 63.42% | -41.09% | 46.58% | 1.02% | 21.87% |
MAC Macerich Company | 29.34% | -3.72% | 34.48% | 45.69% | -31.57% | 68.49% | -56.69% | -32.18% | -30.56% | -2.81% |
Correlation
The correlation between GHI and MAC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1994 г. | 0.10 |
The correlation between GHI and MAC shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHI:
$119.83M
MAC:
$6.10B
GHI:
$56.69
MAC:
-$0.72
GHI:
0.01
MAC:
6.00
GHI:
$21.84B
MAC:
$1.01B
GHI:
$26.53M
MAC:
$483.14M
GHI:
$17.24B
MAC:
$669.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHI vs. MAC — Ранг доходности на риск
GHI
MAC
Сравнение GHI c MAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) и Macerich Company (MAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHI | MAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.30 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 11.23 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHI | MAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.81 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.28 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GHI и MAC
Максимальная просадка GHI за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки MAC в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHI и MAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHI | MAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -93.29% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.94% | -12.80% | -43.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.96% | -39.56% | -24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.33% | -63.71% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.33% | -92.91% | +28.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -55.17% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -29.56% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.57% | 4.89% | +28.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHI и MAC
Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) и Macerich Company (MAC) имеют волатильность 9.16% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHI | MAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 8.98% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 20.99% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 30.37% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.53% | 41.14% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 48.74% | -17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHI и MAC
Дивидендная доходность GHI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.22%, что больше доходности MAC в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHI Greystone Housing Impact Investors LP | 19.22% | 17.71% | 14.44% | 9.22% | 9.43% | 7.78% | 7.18% | 6.49% | 8.90% | 8.26% | 9.26% | 9.88% |
MAC Macerich Company | 2.16% | 3.68% | 3.41% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 5.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHI и MAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greystone Housing Impact Investors LP и Macerich Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHI и MAC
GHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greystone Housing Impact Investors LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.79B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 227.73M при выручке в 241.54M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.
GHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greystone Housing Impact Investors LP сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.79B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 158.29M при выручке в 241.54M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
GHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greystone Housing Impact Investors LP сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 21.79B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 241.54M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
Часто задаваемые вопросы
GHI and MAC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHI has higher volatility (9.16%) compared to MAC (8.98%). In terms of maximum drawdown, GHI dropped -68.61% vs MAC's -93.29%.
MAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHI и MAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор