Сравнение GGTL с VGT
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 21.07%/yr vs 30.47%/yr for VGT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGTL показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.48%.
GGTL
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам GGTL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 21.20% | 19.78% | 11.07% | 18.17% | -15.92% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.48% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -26.96% |
Correlation
The correlation between GGTL and VGT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between GGTL and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. VGT — Ранг доходности на риск
GGTL
VGT
Сравнение GGTL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGTL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.02 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 9.59 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGTL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GGTL и VGT
Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -54.63% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -16.40% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -27.23% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.34% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -7.95% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.15% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и VGT
Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.93% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.29% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 17.37% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 21.51% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 25.31% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 24.68% | -6.79% |
Сравнение комиссий GGTL и VGT
GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и VGT
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.86% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and VGT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (9.29%) compared to GGTL (8.93%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs VGT's -54.63%.
On 3-year performance, VGT leads with 30.47% vs 21.07% for GGTL. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VGT has performed better with a 30.47% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.33% for VGT.
They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор