PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGTL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с VGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 21.77%/yr vs 28.84%/yr for VGT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 24.82%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 21.11%.

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.88%
С начала года
21.11%
6 месяцев
19.00%
1 год
39.27%
3 года*
28.84%
5 лет*
19.09%
10 лет*
25.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.11%21.77%29.30%52.66%-29.39%

Correlation

The correlation between GGTL and VGT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.76

The correlation between GGTL and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и VGT

Секторы
GGTL
VGT

Технологии

55.5%
98.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.1%

Промышленность

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
55.5%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

GGTL
2.9%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
VGT
0.1%

Промышленность

GGTL
0.1%
VGT
0.4%

Сырьевые материалы

GGTL

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

VGT

-

Энергетика

GGTL

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

GGTL

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

GGTL

-

VGT
0.0%

Недвижимость

GGTL

-

VGT

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с SPRXGGTL с QTUM
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GGTL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.74

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.26

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.41

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

7.24

+7.95

GGTL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и VGT

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-54.63%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-16.40%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-27.23%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-9.36%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-7.95%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.44%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и VGT

Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 10.73% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

11.24%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

18.57%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

22.70%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

25.55%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

24.75%

-6.56%

Сравнение комиссий GGTL и VGT

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и VGT

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and VGT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.24%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 28.84% vs 21.77% for GGTL. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 28.84% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.38% for VGT.

They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.09% for VGT.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор