PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGTL с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с DRAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и DRAM

2026 (YTD)
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		20.83%
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%

Correlation

The correlation between GGTL and DRAM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.76

Сравнение распределения секторов GGTL и DRAM

Секторы
GGTL
DRAM

Технологии

52.9%
58.3%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-2.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
52.9%
DRAM
58.3%

Коммуникационные услуги

GGTL
1.5%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
DRAM

-

Промышленность

GGTL
0.1%
DRAM

-

Сырьевые материалы

GGTL

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

DRAM

-

Энергетика

GGTL

-

DRAM

-

Финансовые услуги

GGTL

-

DRAM
-2.3%

Здравоохранение

GGTL

-

DRAM

-

Недвижимость

GGTL

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

GGTL vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

—

—

GGTL vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и DRAM

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-35.16%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-35.16%

+25.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.83%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

97.73%

-77.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

97.73%

-79.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

97.73%

-79.31%

Сравнение комиссий GGTL и DRAM

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и DRAM

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and DRAM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for DRAM.

They also come from different issuers: Gabelli and Roundhill. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор