PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGTL с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с CHAT

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 22.42%/yr vs 52.13%/yr for CHAT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 73.58%.

GGTL

1 день
3.11%
1 месяц
9.20%
С начала года
28.39%
6 месяцев
29.22%
1 год
47.47%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
5.65%
1 месяц
15.33%
С начала года
73.58%
6 месяцев
75.54%
1 год
128.63%
3 года*
52.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и CHAT

2026 (YTD)202520242023
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		28.39%19.78%11.07%12.55%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		73.58%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between GGTL and CHAT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.65

The correlation between GGTL and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и CHAT

Секторы
GGTL
CHAT

Технологии

55.5%
77.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

0.9%
2.4%

Промышленность

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
55.5%
CHAT
77.8%

Коммуникационные услуги

GGTL
2.9%
CHAT
16.1%

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
CHAT
2.4%

Промышленность

GGTL
0.1%
CHAT
3.5%

Сырьевые материалы

GGTL

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

CHAT

-

Энергетика

GGTL

-

CHAT

-

Финансовые услуги

GGTL

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

GGTL

-

CHAT

-

Недвижимость

GGTL

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с GOLSGGTL с CQTMGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с VGT
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

GGTL vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.79

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.96

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

7.91

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

21.99

-4.56

GGTL vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и CHAT

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-31.34%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-16.28%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-31.34%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.07%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.39%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.84%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и CHAT

Текущая волатильность для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) составляет 9.99%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что GGTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

17.54%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

28.68%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

33.98%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

30.95%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

30.95%

-12.89%

Сравнение комиссий GGTL и CHAT

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и CHAT

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.81%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and CHAT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (17.54%) compared to GGTL (9.99%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 52.13% vs 22.42% for GGTL. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 52.13% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.81% for GGTL.

They also come from different issuers: Gabelli and Roundhill. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор