PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGTL с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с BAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GGTL returned 41.24% vs 74.86% for BAI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 24.82%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 47.51%.

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAI

1 день
-4.51%
1 месяц
-1.33%
С начала года
47.51%
6 месяцев
44.73%
1 год
74.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и BAI

2026 (YTD)20252024
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%1.88%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		47.51%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between GGTL and BAI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between GGTL and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и BAI

Секторы
GGTL
BAI

Технологии

55.5%
88.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

0.9%
2.6%

Промышленность

0.1%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
55.5%
BAI
88.8%

Коммуникационные услуги

GGTL
2.9%
BAI
3.9%

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
BAI
2.6%

Промышленность

GGTL
0.1%
BAI
4.6%

Сырьевые материалы

GGTL

-

BAI

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

BAI

-

Энергетика

GGTL

-

BAI

-

Финансовые услуги

GGTL

-

BAI

-

Здравоохранение

GGTL

-

BAI
0.7%

Недвижимость

GGTL

-

BAI

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с SPRXGGTL с QTUM
Часто сравнивают с BAI:
BAI с ARTYBAI с SMHBAI с CHATBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

GGTL vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.00

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.43

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.64

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

12.12

+3.07

GGTL vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и BAI

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-34.09%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-16.22%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-9.42%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-6.88%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.20%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и BAI

Текущая волатильность для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) составляет 10.73%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 20.41%. Это указывает на то, что GGTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

20.41%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

31.84%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

37.67%

-18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

37.54%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

37.54%

-19.35%

Сравнение комиссий GGTL и BAI

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и BAI

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BAI в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.21%1.80%0.00%0.00%0.00%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and BAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (20.41%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 74.86% vs 41.24% for GGTL. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 74.86% return vs 41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

BAI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.83% for GGTL.

They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.55% for BAI.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор