PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGTL с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с ARTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 17.94%/yr vs 24.09%/yr for ARTY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 37.17%.

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и ARTY

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%8.02%36.37%-37.29%

Correlation

The correlation between GGTL and ARTY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between GGTL and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и ARTY

Секторы
GGTL
ARTY

Технологии

52.9%
89.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Промышленность

0.1%
4.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

GGTL
52.9%
ARTY
89.8%

Коммуникационные услуги

GGTL
1.5%
ARTY
3.1%

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
ARTY

-

Промышленность

GGTL
0.1%
ARTY
4.3%

Сырьевые материалы

GGTL

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

ARTY

-

Энергетика

GGTL

-

ARTY

-

Финансовые услуги

GGTL

-

ARTY
0.7%

Здравоохранение

GGTL

-

ARTY
0.5%

Недвижимость

GGTL

-

ARTY
1.0%

Коммунальные услуги

GGTL

-

ARTY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC

Доходность на риск

GGTL vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.09

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.10

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

9.06

-0.11

GGTL vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и ARTY

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-54.50%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-18.81%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-32.44%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-18.16%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-19.69%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

6.42%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и ARTY

Текущая волатильность для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) составляет 9.91%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что GGTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

13.31%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

31.53%

-13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

35.60%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

29.90%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

28.43%

-10.01%

Сравнение комиссий GGTL и ARTY

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и ARTY

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности ARTY в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and ARTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (13.31%) compared to GGTL (9.91%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs ARTY's -54.50%.

On 3-year performance, ARTY leads with 24.09% vs 17.94% for GGTL. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARTY has performed better with a 24.09% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.07% for ARTY.

They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор