PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGTL с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с AOTG

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 22.42%/yr vs 27.31%/yr for AOTG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у AOTG с доходностью 15.64%.

GGTL

1 день
3.11%
1 месяц
9.20%
С начала года
28.39%
6 месяцев
29.22%
1 год
47.47%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOTG

1 день
3.26%
1 месяц
7.66%
С начала года
15.64%
6 месяцев
15.41%
1 год
39.19%
3 года*
27.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		28.39%19.78%11.07%18.17%6.88%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		15.64%25.26%32.20%54.58%-11.14%

Correlation

The correlation between GGTL and AOTG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.72

The correlation between GGTL and AOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и AOTG

Секторы
GGTL
AOTG

Технологии

55.5%
67.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

0.9%
7.0%

Промышленность

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

9.7%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
55.5%
AOTG
67.4%

Коммуникационные услуги

GGTL
2.9%
AOTG
15.0%

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
AOTG
7.0%

Промышленность

GGTL
0.1%
AOTG
0.6%

Сырьевые материалы

GGTL

-

AOTG

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

AOTG

-

Энергетика

GGTL

-

AOTG

-

Финансовые услуги

GGTL

-

AOTG
9.7%

Здравоохранение

GGTL

-

AOTG
0.2%

Недвижимость

GGTL

-

AOTG

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с GOLSGGTL с CQTMGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с VGT
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL

Доходность на риск

GGTL vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.50

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.01

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

1.68

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

4.76

+12.67

GGTL vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа AOTG равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и AOTG

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-31.63%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-22.85%

+13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-27.41%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.24%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-7.87%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

8.06%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и AOTG

Текущая волатильность для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) составляет 9.99%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что GGTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

11.56%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

21.00%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

25.57%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

29.51%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

29.51%

-11.45%

Сравнение комиссий GGTL и AOTG

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и AOTG

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.81%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and AOTG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (11.56%) compared to GGTL (9.99%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs AOTG's -31.63%.

On 3-year performance, AOTG leads with 27.31% vs 22.42% for GGTL. On fees, AOTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOTG has performed better with a 27.31% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for AOTG.

They also come from different issuers: Gabelli and AOT. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.75% for AOTG.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор