Сравнение GGSOX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
GGSOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSOX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSOX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSOX Grandeur Peak Global Stalwarts Fund | -1.05% | 2.60% | -4.60% | 16.89% | -39.55% | 20.91% | 40.70% | 32.07% | -15.13% | 31.39% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSOX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции GGSOX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.74% соответственно.
GGSOX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 6.12%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSOX и GAOAX
GGSOX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
GGSOX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
GGSOX
GAOAX
Сравнение GGSOX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSOX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.24 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.10 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 4.47 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSOX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.17 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GGSOX и GAOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSOX и GAOAX
GGSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSOX Grandeur Peak Global Stalwarts Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 10.61% | 3.19% | 1.62% | 3.30% | 1.63% | 0.08% | 0.00% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок GGSOX и GAOAX
Максимальная просадка GGSOX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSOX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSOX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -29.02% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.95% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.71% | -29.02% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.71% | -29.02% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.56% | -7.61% | -27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -6.01% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.20% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSOX и GAOAX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GGSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSOX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.98% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 7.55% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 11.53% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 11.03% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 10.81% | +8.80% |