PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSOX с GPIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGSOX с GPIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGSOX (Grandeur Peak Global Stalwarts Fund) and GPIOX (Grandeur Peak International Opportunities Fund) are both mutual funds - GGSOX is a Global Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while GPIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GGSOX returned 7.34%/yr vs 6.00%/yr for GPIOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GGSOX charges 1.21%/yr vs 1.55%/yr for GPIOX.

Доходность

Сравнение доходности GGSOX и GPIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGSOX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у GPIOX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции GGSOX превзошли акции GPIOX по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.00% соответственно.

GGSOX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.75%
С начала года
13.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
13.08%
3 года*
8.14%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
7.34%

GPIOX

1 день
-0.55%
1 месяц
1.41%
С начала года
9.12%
6 месяцев
10.72%
1 год
12.39%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGSOX и GPIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		13.99%2.60%-4.60%16.89%-39.55%20.91%40.70%32.07%-15.13%31.39%
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		9.12%11.78%-11.63%11.37%-34.48%18.43%36.89%28.23%-21.77%38.69%

Correlation

The correlation between GGSOX and GPIOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between GGSOX and GPIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund

Grandeur Peak International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GGSOX:
GGSOX с AVDVGGSOX с GPGOXGGSOX с GPROXGGSOX с GPGCXGGSOX с GPEOXGGSOX с GISOXGGSOX с GPMCX
Часто сравнивают с GPIOX:
GPIOX с VOOGPIOX с SMPIXGPIOX с HRIOXGPIOX с HRIIXGPIOX с GISOXGPIOX с GPROXGPIOX с KGGIX

Доходность на риск

GGSOX vs. GPIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSOX
Ранг доходности на риск GGSOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSOX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GPIOX
Ранг доходности на риск GPIOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSOX c GPIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSOXGPIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.77

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.24

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

2.80

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSOX vs. GPIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSOX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIOX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSOX и GPIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSOXGPIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GGSOX и GPIOX

Максимальная просадка GGSOX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки GPIOX в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSOX и GPIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGSOXGPIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-45.01%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-13.37%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-22.28%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-45.01%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.71%

-45.01%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.77%

-23.95%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-13.91%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.32%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSOX и GPIOX

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GGSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGSOXGPIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.74%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.11%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.81%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

16.92%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

16.33%

+3.48%

Сравнение комиссий GGSOX и GPIOX

GGSOX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии GPIOX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSOX и GPIOX

GGSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%10.61%3.19%1.62%3.30%1.63%0.08%0.00%
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		3.25%3.55%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%3.50%13.44%3.45%2.26%4.56%

Часто задаваемые вопросы

GGSOX and GPIOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGSOX has higher volatility (5.36%) compared to GPIOX (4.74%). In terms of maximum drawdown, GGSOX dropped -48.71% vs GPIOX's -45.01%.

GGSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGSOX и GPIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор