PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSOX с GPIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSOX с GPIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX).

GGSOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSOX и GPIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSOX и GPIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		-1.05%2.60%-4.60%16.89%-39.55%20.91%40.70%32.07%-15.13%31.39%
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		-6.99%11.78%-11.63%11.37%-34.48%18.43%36.89%28.23%-21.77%38.69%

Доходность по периодам

С начала года, GGSOX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у GPIOX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции GGSOX превзошли акции GPIOX по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.66% соответственно.

GGSOX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-2.14%
1 год
7.89%
3 года*
3.26%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
6.12%

GPIOX

1 день
2.68%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-7.82%
1 год
7.12%
3 года*
-0.67%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund

Grandeur Peak International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GGSOX:
GGSOX с AVDVGGSOX с GPEOXGGSOX с GISOXGGSOX с GPGOXGGSOX с GPGCXGGSOX с GPROXGGSOX с GPMCX
Часто сравнивают с GPIOX:
GPIOX с VOOGPIOX с SMPIXGPIOX с HRIOXGPIOX с GPROXGPIOX с GISOXGPIOX с HRIIXGPIOX с GPMCX

Сравнение комиссий GGSOX и GPIOX

GGSOX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии GPIOX в 1.55%.

GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund

Доходность на риск

GGSOX vs. GPIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSOX
Ранг доходности на риск GGSOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GPIOX
Ранг доходности на риск GPIOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSOX c GPIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSOXGPIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.47

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.77

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.43

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

1.37

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSOX vs. GPIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSOX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIOX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSOX и GPIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSOXGPIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.01

+0.32

Корреляция

Корреляция между GGSOX и GPIOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSOX и GPIOX

GGSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%10.61%3.19%1.62%3.30%1.63%0.08%0.00%
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		3.82%3.55%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%3.50%13.44%3.45%2.26%4.56%

Просадки

Сравнение просадок GGSOX и GPIOX

Максимальная просадка GGSOX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки GPIOX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSOX и GPIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSOXGPIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-96.72%

+48.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.37%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-45.01%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.71%

-96.72%

+48.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.56%

-94.55%

+58.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-58.28%

+40.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.17%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSOX и GPIOX

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеют волатильность 7.82% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSOXGPIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

8.00%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.39%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

16.92%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

16.65%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

933.47%

-913.86%