Сравнение GGSIX с NRIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и NRIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и NRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 2.36% | 12.55% | 7.56% | 10.38% | -11.50% | 10.58% | -3.45% | 22.74% | -6.10% | 12.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 5.84% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
NRIIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и NRIIX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.
Доходность на риск
GGSIX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск
GGSIX
NRIIX
Сравнение GGSIX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | NRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.16 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.07 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 9.00 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и NRIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и NRIIX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности NRIIX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 6.32% | 6.71% | 5.39% | 6.70% | 5.81% | 4.34% | 4.63% | 5.99% | 5.82% | 5.73% | 5.47% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и NRIIX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и NRIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -37.35% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -5.74% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -18.44% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -37.35% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.84% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -3.68% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.32% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и NRIIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.57% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 4.11% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 6.98% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 8.37% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 10.21% | +4.08% |