Сравнение GGSIX с NMAI
GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 3 years, GGSIX returned 18.87%/yr vs 19.79%/yr for NMAI. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGSIX charges 0.19%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и NMAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у NMAI с доходностью 16.29%.
GGSIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 7.09%
NMAI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.08M | $1.25M | $1.56M |
Сравнение доходности по годам GGSIX и NMAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 11.37% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 0.98% |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 16.29% | 20.03% | 11.65% | 19.52% | -26.38% | -4.91% |
Correlation
The correlation between GGSIX and NMAI is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between GGSIX and NMAI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGSIX vs. NMAI — Ранг доходности на риск
GGSIX
NMAI
Сравнение GGSIX c NMAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGSIX | NMAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.32 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 9.49 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и NMAI
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки NMAI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и NMAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGSIX | NMAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -37.40% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -11.88% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -13.05% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -13.61% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.89% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и NMAI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 3.83%, в то время как у Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGSIX | NMAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.51% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 11.98% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 13.76% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 16.63% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.63% | -2.32% |
Сравнение комиссий GGSIX и NMAI
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и NMAI
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности NMAI в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 10.66% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 10.02% | 9.89% | 13.73% | 10.57% | 19.45% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGSIX and NMAI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMAI has higher volatility (4.51%) compared to GGSIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, GGSIX dropped -52.85% vs NMAI's -37.40%.
NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGSIX и NMAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор