Сравнение GGSIX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции HRLYX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.85% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и HRLYX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
GGSIX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
GGSIX
HRLYX
Сравнение GGSIX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.80 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.65 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.42 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 21.19 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.80 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и HRLYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и HRLYX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и HRLYX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -45.58% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -7.49% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -16.86% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -36.82% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -14.53% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.21% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и HRLYX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.01% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 5.51% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 9.12% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 10.90% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 12.84% | +1.45% |