Сравнение GGSIX с FEBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и FEBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и FEBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
FEBIX First Eagle Global Income Builder Fund | 4.06% | 29.35% | 8.72% | 8.66% | -3.33% | 11.92% | 4.87% | 15.13% | -6.16% | 13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у FEBIX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции FEBIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.99% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
FEBIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и FEBIX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEBIX в 0.93%.
Доходность на риск
GGSIX vs. FEBIX — Ранг доходности на риск
GGSIX
FEBIX
Сравнение GGSIX c FEBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | FEBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.39 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.09 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.74 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 11.56 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | FEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.39 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и FEBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и FEBIX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности FEBIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
FEBIX First Eagle Global Income Builder Fund | 5.15% | 6.45% | 5.93% | 3.52% | 3.28% | 8.31% | 3.21% | 2.72% | 2.70% | 2.77% | 3.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и FEBIX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки FEBIX в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и FEBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | FEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -23.05% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.63% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -15.79% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -23.05% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -7.33% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -2.85% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.05% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и FEBIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | FEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.20% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 6.83% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 9.67% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 8.91% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 9.21% | +5.08% |