PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 8.24%/yr for XBAL.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 8.30%.

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%5.95%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and XBAL.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.79

The correlation between GGRO.TO and XBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRO.TO и XBAL.TO

Секторы
GGRO.TO
XBAL.TO

Технологии

27.5%
21.6%

Финансовые услуги

23.1%
20.5%

Промышленность

7.0%
12.4%

Сырьевые материалы

5.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
8.0%

Здравоохранение

3.7%
6.6%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.6%

Коммунальные услуги

0.8%
2.9%

Энергетика

0.0%
7.5%

Технологии

GGRO.TO
27.5%
XBAL.TO
21.6%

Финансовые услуги

GGRO.TO
23.1%
XBAL.TO
20.5%

Промышленность

GGRO.TO
7.0%
XBAL.TO
12.4%

Сырьевые материалы

GGRO.TO
5.7%
XBAL.TO
7.4%

Потребительский циклический сектор

GGRO.TO
3.8%
XBAL.TO
8.0%

Здравоохранение

GGRO.TO
3.7%
XBAL.TO
6.6%

Недвижимость

GGRO.TO
2.3%
XBAL.TO
2.3%

Коммуникационные услуги

GGRO.TO
2.3%
XBAL.TO
6.4%

Потребительский защитный сектор

GGRO.TO
2.2%
XBAL.TO
4.6%

Коммунальные услуги

GGRO.TO
0.8%
XBAL.TO
2.9%

Энергетика

GGRO.TO
0.0%
XBAL.TO
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Доходность на риск

GGRO.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRO.TOXBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.12

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.94

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.98

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

12.49

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRO.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRO.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.68

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и XBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-28.83%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.06%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-9.35%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-17.12%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.39%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.44%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и XBAL.TO

iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.14%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.22%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

8.52%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

8.79%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

9.37%

+2.20%

Сравнение комиссий GGRO.TO и XBAL.TO

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and XBAL.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.

Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.20% for XBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и XBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор