Сравнение GGRA.L с WINC.L
GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GGRA.L is a Global Equity Income fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. GGRA.L is passively managed, while WINC.L is actively managed. Over the past year, GGRA.L returned 15.02% vs 21.03% for WINC.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRA.L charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRA.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRA.L торгуется в USD, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRA.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.65%.
GGRA.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 11.69%
WINC.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRA.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 6.13% | 16.21% | 3.80% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.65% | 20.31% | 8.61% |
Correlation
The correlation between GGRA.L and WINC.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between GGRA.L and WINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRA.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
GGRA.L
WINC.L
Сравнение GGRA.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRA.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.00 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 12.99 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRA.L и WINC.L
Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки WINC.L в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRA.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -15.16% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -6.98% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.83% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.47% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.62% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRA.L и WINC.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) составляет 2.73%, в то время как у iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRA.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.54% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.59% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 10.94% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 12.65% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 12.65% | +2.16% |
Сравнение комиссий GGRA.L и WINC.L
GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRA.L и WINC.L
GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
GGRA.L and WINC.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for GGRA.L.
GGRA.L is categorized as Global Equity Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for GGRA.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRA.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор