Сравнение WINC.L с DEMD.L
WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares, while DEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index. WINC.L is actively managed, while DEMD.L is passively managed. Over the past year, WINC.L returned 23.91% vs 20.06% for DEMD.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WINC.L charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for DEMD.L.
Доходность
Сравнение доходности WINC.L и DEMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WINC.L торгуется в GBP, в то время как DEMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WINC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у DEMD.L с доходностью 15.50%.
WINC.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEMD.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 15.50%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам WINC.L и DEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.54% | 11.87% | 9.73% |
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.50% | 12.30% | 3.93% |
Correlation
The correlation between WINC.L and DEMD.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.L vs. DEMD.L — Ранг доходности на риск
WINC.L
DEMD.L
Сравнение WINC.L c DEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.L | DEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.86 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 9.21 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.L и DEMD.L
Максимальная просадка WINC.L за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки DEMD.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.L и DEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.L | DEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -36.00% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -6.99% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -6.00% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -6.75% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.17% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.L и DEMD.L
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) составляет 3.21%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что WINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.L | DEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.18% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 11.19% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 13.45% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 13.72% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 16.33% | -4.75% |
Сравнение комиссий WINC.L и DEMD.L
WINC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DEMD.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.L и DEMD.L
Дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности DEMD.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.74% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.L and DEMD.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for DEMD.L.
WINC.L is categorized as Dividend, while DEMD.L is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for WINC.L and 0.46% for DEMD.L.
Подберите оптимальное распределение для WINC.L и DEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор