Сравнение GGRA.L с JEGP.L
GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both Global Equity Income funds. GGRA.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, GGRA.L returned 16.27% vs 1.38% for JEGP.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GGRA.L charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRA.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRA.L торгуется в USD, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRA.L показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -2.11%.
GGRA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRA.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.13% | 16.19% | 8.94% | 4.90% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.10% | 12.61% | 7.69% | 1.79% |
Correlation
The correlation between GGRA.L and JEGP.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRA.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
GGRA.L
JEGP.L
Сравнение GGRA.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRA.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.16 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 0.42 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRA.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.16 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GGRA.L и JEGP.L
Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRA.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -8.54% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.54% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -7.69% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.59% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.27% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRA.L и JEGP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRA.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.80% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 6.66% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 8.52% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 9.97% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 9.97% | +4.94% |
Сравнение комиссий GGRA.L и JEGP.L
GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRA.L и JEGP.L
GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
GGRA.L and JEGP.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEGP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEGP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for GGRA.L.
They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for GGRA.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRA.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор