PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRA.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRA.L с GGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - GGRA.L is a Global Equity Income fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRA.L returned 8.02%/yr vs 8.04%/yr for GGRG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGRA.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGRA.L показывает доходность 5.13%, а GGRG.L немного ниже – 5.03%.

GGRA.L

1 день
0.16%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.27%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

GGRG.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.11%
1 год
16.46%
3 года*
13.34%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRA.L и GGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.13%16.19%8.94%18.40%-13.65%19.40%16.48%34.97%-11.18%29.07%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.03%16.53%9.25%17.43%-13.72%19.80%15.98%35.02%-10.74%28.73%

Correlation

The correlation between GGRA.L and GGRG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.89

The correlation between GGRA.L and GGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRA.L и GGRG.L

Секторы
GGRA.L
GGRG.L

Технологии

21.6%
21.6%

Промышленность

18.8%
18.8%

Здравоохранение

15.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
15.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
8.6%

Финансовые услуги

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.2%

Сырьевые материалы

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

0.4%
0.4%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Энергетика

0.0%
0.0%

Технологии

GGRA.L
21.6%
GGRG.L
21.6%

Промышленность

GGRA.L
18.8%
GGRG.L
18.8%

Здравоохранение

GGRA.L
15.7%
GGRG.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

GGRA.L
15.4%
GGRG.L
15.4%

Коммуникационные услуги

GGRA.L
8.6%
GGRG.L
8.6%

Финансовые услуги

GGRA.L
8.4%
GGRG.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

GGRA.L
7.2%
GGRG.L
7.2%

Сырьевые материалы

GGRA.L
3.7%
GGRG.L
3.7%

Коммунальные услуги

GGRA.L
0.4%
GGRG.L
0.4%

Недвижимость

GGRA.L
0.2%
GGRG.L
0.2%

Энергетика

GGRA.L
0.0%
GGRG.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с GGRA.L:
GGRA.L с IWFQ.LGGRA.L с XMAW.LGGRA.L с JPGL.LGGRA.L с FGQD.LGGRA.L с DFIVGGRA.L с IMID.LGGRA.L с QQQ
Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с JREG.LGGRG.L с ESGG

Доходность на риск

GGRA.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRA.L
Ранг доходности на риск GGRA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRA.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRA.LGGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.37

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.10

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.58

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

6.32

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRA.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRG.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRA.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и GGRG.L

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, примерно равная максимальной просадке GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и GGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRA.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-30.46%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.40%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-15.21%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-25.27%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.29%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.61%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и GGRG.L

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRA.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.62%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.09%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.05%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.32%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

14.76%

+0.15%

Сравнение комиссий GGRA.L и GGRG.L

И GGRA.L, и GGRG.L имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и GGRG.L

Ни GGRA.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GGRA.L and GGRG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRA.L and GGRG.L have the same expense ratio: 0.38% per year.

GGRA.L is categorized as Global Equity Income, while GGRG.L is Global Equities. Both ETFs track WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRA.L и GGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор