PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRG.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGRG.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRG.L и JREG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
-2.50%8.36%11.10%11.54%-3.39%20.90%12.53%29.81%-6.14%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
-0.45%11.22%20.75%19.41%-7.92%25.50%13.77%23.08%-6.00%
Разные валюты инструментов

GGRG.L торгуется в GBp, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRG.L показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью -0.45%.


GGRG.L

1 день
1.73%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
8.57%
3 года*
8.37%
5 лет*
8.36%
10 лет*

JREG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.79%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GGRG.L и JREG.L

GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JREG.L в 0.25%.


Доходность на риск

GGRG.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRG.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRG.LJREG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.13

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.59

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.61

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.50

-5.37

GGRG.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JREG.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRG.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGRG.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.13

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.78

+0.10

Корреляция

Корреляция между GGRG.L и JREG.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRG.L и JREG.L

Ни GGRG.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GGRG.L и JREG.L

Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и JREG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GGRG.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-33.82%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.54%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-25.33%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.25%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.92%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.11%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRG.L и JREG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 4.33%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGRG.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.48%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.96%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

14.83%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

14.35%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

16.25%

-2.71%