Сравнение GGRG.L с JREG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L).
GGRG.L и JREG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. JREG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGRG.L и JREG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRG.L и JREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -2.50% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -6.14% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -0.45% | 11.22% | 20.75% | 19.41% | -7.92% | 25.50% | 13.77% | 23.08% | -6.00% |
Разные валюты инструментов
GGRG.L торгуется в GBp, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRG.L показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью -0.45%.
GGRG.L
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
JREG.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRG.L и JREG.L
GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JREG.L в 0.25%.
Доходность на риск
GGRG.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск
GGRG.L
JREG.L
Сравнение GGRG.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRG.L | JREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.13 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.59 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.61 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 9.50 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRG.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.13 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GGRG.L и JREG.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRG.L и JREG.L
Ни GGRG.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GGRG.L и JREG.L
Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и JREG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRG.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -33.82% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -11.54% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -25.33% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.25% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -4.92% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.11% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRG.L и JREG.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 4.33%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRG.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.48% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.96% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 14.83% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 14.35% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.25% | -2.71% |