Сравнение GGRG.L с DGRG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L).
GGRG.L и DGRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. DGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGRG.L и DGRG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRG.L и DGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -2.56% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -5.38% | 17.54% |
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -1.41% | 5.60% | 20.13% | 12.11% | 2.74% | 26.71% | 8.76% | 24.78% | -1.18% | 15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRG.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у DGRG.L с доходностью -1.41%.
GGRG.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
DGRG.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRG.L и DGRG.L
GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRG.L в 0.33%.
Доходность на риск
GGRG.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск
GGRG.L
DGRG.L
Сравнение GGRG.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRG.L | DGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.27 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 8.10 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRG.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.95 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GGRG.L и DGRG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRG.L и DGRG.L
Ни GGRG.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GGRG.L и DGRG.L
Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -22.15%, примерно равная максимальной просадке DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и DGRG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRG.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -22.57% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -5.98% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -17.72% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.02% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -2.99% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.68% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRG.L и DGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRG.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.14% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 6.56% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 12.98% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.60% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.53% | -0.99% |