PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRG.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGRG.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRG.L и DGRG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
-2.56%8.36%11.10%11.54%-3.39%20.90%12.53%29.81%-5.38%17.54%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
-1.41%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%8.76%24.78%-1.18%15.61%

Доходность по периодам

С начала года, GGRG.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у DGRG.L с доходностью -1.41%.


GGRG.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.91%
3 года*
8.25%
5 лет*
8.35%
10 лет*

DGRG.L

1 день
0.18%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.78%
1 год
8.83%
3 года*
11.56%
5 лет*
11.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Сравнение комиссий GGRG.L и DGRG.L

GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRG.L в 0.33%.


Доходность на риск

GGRG.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRG.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRG.LDGRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.68

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.27

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

8.10

-2.16

GGRG.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRG.L на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRG.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGRG.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.95

-0.08

Корреляция

Корреляция между GGRG.L и DGRG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRG.L и DGRG.L

Ни GGRG.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GGRG.L и DGRG.L

Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -22.15%, примерно равная максимальной просадке DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и DGRG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GGRG.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-22.57%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-5.98%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-17.72%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.02%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.99%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.68%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRG.L и DGRG.L

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGRG.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.14%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.56%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

12.98%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

12.60%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

14.53%

-0.99%