Сравнение GGOV с TRSY
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. GGOV is actively managed, while TRSY is passively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 3.81% for TRSY. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 2.08%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
TRSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $1.86M | $1.44M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам GGOV и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 2.08% | 2.20% |
Correlation
The correlation between GGOV and TRSY is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. TRSY — Ранг доходности на риск
GGOV
TRSY
Сравнение GGOV c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 6.05 | -5.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 57.72 | -57.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 342.18 | -342.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и TRSY
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -0.82% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -0.07% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.06% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.01% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и TRSY
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.11% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 0.25% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 0.38% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 1.06% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 1.06% | +4.03% |
Сравнение комиссий GGOV и TRSY
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и TRSY
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.54% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and TRSY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, TRSY leads with 3.81% vs -0.31% for GGOV. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRSY has performed better with a 3.81% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TRSY has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.06% for TRSY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор