PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV с IBTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGOV и IBTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у IBTQ с доходностью -0.82%.


GGOV

1 день
-0.28%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.79%
1 год
-0.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-0.07%

IBTQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-0.82%
1 год
1.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$53.93M$62.66M$80.75M
$2.28M$1.44M$1.36M

Сравнение доходности по годам GGOV и IBTQ


Correlation

The correlation between GGOV and IBTQ is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.65

The correlation between GGOV and IBTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF

Доходность на риск

GGOV vs. IBTQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GGOV
Ранг доходности на риск GGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина

IBTQ
Ранг доходности на риск IBTQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTQ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGOV c IBTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGOVIBTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.32

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

0.74

-0.88

GGOV vs. IBTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IBTQ равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV и IBTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGOV и IBTQ

Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки IBTQ в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IBTQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGOVIBTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-4.27%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-4.27%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-3.06%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-1.59%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV и IBTQ

Текущая волатильность для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) составляет 0.92%, в то время как у iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что GGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGOVIBTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.25%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

3.77%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

4.76%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

5.53%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.53%

-0.44%

Сравнение комиссий GGOV и IBTQ

GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBTQ в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV и IBTQ

GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.


Часто задаваемые вопросы


GGOV and IBTQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTQ has higher volatility (1.25%) compared to GGOV (0.92%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs IBTQ's -4.27%.

On 1-year performance, IBTQ leads with 1.36% vs -0.31% for GGOV. On fees, IBTQ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBTQ has performed better with a 1.36% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTQ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

IBTQ has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for GGOV.

GGOV is categorized as Global Bonds, while IBTQ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.07% for IBTQ.

IBTQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV и IBTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор