Сравнение GGOV с IBTQ
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and IBTQ (iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while IBTQ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Treasury Index. GGOV is actively managed, while IBTQ is passively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 1.36% for IBTQ. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IBTQ.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и IBTQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у IBTQ с доходностью -0.82%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
IBTQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $2.28M | $1.44M | $1.36M |
Сравнение доходности по годам GGOV и IBTQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | -0.82% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GGOV and IBTQ is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between GGOV and IBTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. IBTQ — Ранг доходности на риск
GGOV
IBTQ
Сравнение GGOV c IBTQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | IBTQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.32 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.74 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и IBTQ
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки IBTQ в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IBTQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | IBTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -4.27% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -4.27% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.06% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.59% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.84% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и IBTQ
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) составляет 0.92%, в то время как у iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF (IBTQ) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что GGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | IBTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.25% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 3.77% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 4.76% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.53% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.53% | -0.44% |
Сравнение комиссий GGOV и IBTQ
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBTQ в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и IBTQ
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | 3.90% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and IBTQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTQ has higher volatility (1.25%) compared to GGOV (0.92%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs IBTQ's -4.27%.
On 1-year performance, IBTQ leads with 1.36% vs -0.31% for GGOV. On fees, IBTQ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTQ has performed better with a 1.36% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTQ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTQ has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while IBTQ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.07% for IBTQ.
IBTQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и IBTQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор