PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGOV.L с PRIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGOV.L с PRIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) and PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) are both Global Bonds funds from Amundi tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGOV.L returned -2.27%/yr vs -2.19%/yr for PRIG.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRIG.L.

Доходность

Сравнение доходности GGOV.L и PRIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGOV.L показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PRIG.L с доходностью -0.87%.

GGOV.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-1.47%
1 год
0.88%
3 года*
-1.14%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
—

PRIG.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-1.26%
1 год
1.57%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGOV.L и PRIG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies		-0.92%-1.06%-1.97%-1.94%-7.40%-5.91%6.13%-8.77%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		-0.87%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-5.90%5.97%-8.55%

Correlation

The correlation between GGOV.L and PRIG.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.70

Over the past year, GGOV.L and PRIG.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GGOV.L и PRIG.L

Секторы
GGOV.L
PRIG.L

Финансовые услуги

19.1%
2.6%

Технологии

18.1%
86.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Промышленность

9.9%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

7.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.5%

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

GGOV.L
19.1%
PRIG.L
2.6%

Технологии

GGOV.L
18.1%
PRIG.L
86.2%

Потребительский циклический сектор

GGOV.L
12.2%
PRIG.L

-

Промышленность

GGOV.L
9.9%
PRIG.L

-

Сырьевые материалы

GGOV.L
9.0%
PRIG.L

-

Потребительский защитный сектор

GGOV.L
8.2%
PRIG.L

-

Здравоохранение

GGOV.L
7.4%
PRIG.L
7.7%

Коммуникационные услуги

GGOV.L
6.0%
PRIG.L
3.5%

Энергетика

GGOV.L
5.2%
PRIG.L

-

Коммунальные услуги

GGOV.L
3.0%
PRIG.L

-

Недвижимость

GGOV.L
1.9%
PRIG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с GGOV.L:
GGOV.L с IDTL.LGGOV.L с TLTGGOV.L с IGLO.LGGOV.L с GAGG.LGGOV.L с SAGG.LGGOV.L с GLAB.LGGOV.L с FGOV.L
Часто сравнивают с PRIG.L:
PRIG.L с PRIE.LPRIG.L с XS7R.LPRIG.L с IGLH.LPRIG.L с GLAU.LPRIG.L с GAGG.LPRIG.L с FGOV.LPRIG.L с AGGU.L

Доходность на риск

GGOV.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGOV.LPRIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.26

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.42

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.28

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

0.54

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGOV.L vs. PRIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV.L на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PRIG.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV.L и PRIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGOV.LPRIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.12

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GGOV.L и PRIG.L

Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке PRIG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и PRIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGOV.LPRIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-26.02%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-4.46%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-5.35%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-17.03%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.80%

-23.84%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.43%

-16.42%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.32%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV.L и PRIG.L

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) имеют волатильность 1.30% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGOV.LPRIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.26%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

3.50%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

4.85%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

7.13%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

7.75%

+1.44%

Сравнение комиссий GGOV.L и PRIG.L

GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV.L и PRIG.L

GGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		2.98%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GGOV.L and PRIG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for GGOV.L.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. Their fees differ too: 0.10% for GGOV.L and 0.05% for PRIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и PRIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор