PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 500U.L с GOOGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

500U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 500U.L и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-4.01%17.98%24.83%26.85%-19.06%30.19%18.05%32.02%-5.58%21.10%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-4.92%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Доходность по периодам

С начала года, 500U.L показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции 500U.L уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 14.15% против 22.79% соответственно.

500U.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-0.84%
1 год
18.45%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.15%

GOOGL

1 день
3.42%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
21.60%
1 год
89.99%
3 года*
42.45%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Alphabet Inc Class A

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с GOOG500U.L с 500D.L500U.L с VSGX
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

500U.L vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LGOOGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.95

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.90

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

4.57

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

17.62

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.95

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.79

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.64

+0.50

Корреляция

Корреляция между 500U.L и GOOGL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и GOOGL

500U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.28%0.27%0.32%

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и GOOGL

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и GOOGL.

Загрузка...

Показатели просадок

500U.LGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-65.29%

+31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-20.37%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-44.32%

+20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-44.32%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-13.41%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-19.15%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.28%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и GOOGL

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) составляет 4.83%, в то время как у Alphabet Inc Class A (GOOGL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

500U.LGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.76%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

19.99%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

30.72%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

30.87%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

28.85%

-10.51%