Сравнение GGM с WIMA
GGM (GGM Macro Alignment ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. GGM is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGM charges 0.94%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности GGM и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GGM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGM и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GGM GGM Macro Alignment ETF | 7.41% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
Correlation
The correlation between GGM and WIMA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGM vs. WIMA — Ранг доходности на риск
GGM
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGM c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GGM Macro Alignment ETF (GGM) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGM | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGM и WIMA
Максимальная просадка GGM за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки WIMA в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGM и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGM | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -4.81% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -1.27% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGM и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGM | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 19.45% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 19.45% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 19.45% | -6.20% |
Сравнение комиссий GGM и WIMA
GGM берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGM и WIMA
Дивидендная доходность GGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности WIMA в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GGM GGM Macro Alignment ETF | 1.40% | 1.57% | 1.39% | 0.50% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGM and WIMA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.94% for GGM.
GGM has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.99% for WIMA.
They also come from different issuers: GGM Wealth Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.94% for GGM and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для GGM и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор