Сравнение GGLS с GGLL
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.19%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between GGLS and GGLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between GGLS and GGLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. GGLL — Ранг доходности на риск
GGLS
GGLL
Сравнение GGLS c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.47 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.59 | -6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 16.06 | -17.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и GGLL
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -52.81% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -38.39% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | -52.81% | -19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -25.15% | -53.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -15.36% | -32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 13.33% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и GGLL
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.75%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 21.63% | -10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 44.92% | -21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 60.88% | -30.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 56.45% | -25.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 56.45% | -25.08% |
Сравнение комиссий GGLS и GGLL
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и GGLL
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GGLL в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and GGLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.63%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -31.19% for GGLS. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -31.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLL has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.97% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while GGLL is Leveraged Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор