PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью 12.15%.


GGLS

1 день
-3.82%
1 месяц
3.94%
С начала года
-17.67%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-56.67%
3 года*
-31.91%
5 лет*
10 лет*

EGUS

1 день
0.06%
1 месяц
7.39%
С начала года
12.15%
6 месяцев
11.27%
1 год
32.10%
3 года*
26.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и EGUS


2026 (YTD)202520242023
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-17.67%-42.64%-26.50%-23.17%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
12.15%19.02%32.85%27.00%

Correlation

The correlation between GGLS and EGUS is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

-0.64

The correlation between GGLS and EGUS has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Доходность на риск

GGLS vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина

EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

1.34

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.06

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

6.99

-8.36

GGLS vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа EGUS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSEGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

1.98

-3.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.97

1.45

-2.42

Просадки

Сравнение просадок GGLS и EGUS

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и EGUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-24.87%

-56.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-15.66%

-44.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

-24.87%

-48.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.78%

-1.00%

-78.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.90%

-3.36%

-43.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.33%

4.60%

+36.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и EGUS

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

3.97%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

12.66%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

16.33%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

19.14%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

19.14%

+12.17%

Сравнение комиссий GGLS и EGUS

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EGUS в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и EGUS

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности EGUS в 0.19%


ПозицияTTM2025202420232022
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
0.19%0.22%0.25%0.36%0.00%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
5.13%4.87%4.31%5.80%0.20%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and EGUS have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLS has higher volatility (9.09%) compared to EGUS (3.97%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs EGUS's -24.87%.

On 3-year performance, EGUS leads with 26.94% vs -31.91% for GGLS. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.94% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.19% for EGUS.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while EGUS is Large Cap Growth Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.18% for EGUS.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор