Сравнение GGLS с EGUS
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.91%/yr vs 26.94%/yr for EGUS. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.18%/yr for EGUS.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и EGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью 12.15%.
GGLS
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -17.67%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -56.67%
- 3 года*
- -31.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGUS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и EGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -17.67% | -42.64% | -26.50% | -23.17% |
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 12.15% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
Correlation
The correlation between GGLS and EGUS is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between GGLS and EGUS has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. EGUS — Ранг доходности на риск
GGLS
EGUS
Сравнение GGLS c EGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | EGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.34 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.06 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.99 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.94 | 1.98 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 1.45 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и EGUS
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и EGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -24.87% | -56.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -15.66% | -44.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -24.87% | -48.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.78% | -1.00% | -78.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.90% | -3.36% | -43.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.33% | 4.60% | +36.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и EGUS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | EGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 3.97% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 12.66% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 16.33% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 19.14% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 19.14% | +12.17% |
Сравнение комиссий GGLS и EGUS
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EGUS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и EGUS
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности EGUS в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.19% | 0.22% | 0.25% | 0.36% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 5.13% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and EGUS have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.09%) compared to EGUS (3.97%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs EGUS's -24.87%.
On 3-year performance, EGUS leads with 26.94% vs -31.91% for GGLS. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.94% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.19% for EGUS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while EGUS is Large Cap Growth Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.18% for EGUS.
EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и EGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор