PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с AQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и AQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у AQLT с доходностью 9.81%.


GGLS

1 день
0.51%
1 месяц
10.52%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-53.51%
3 года*
-30.93%
5 лет*
10 лет*

AQLT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.59%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.64%
1 год
23.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и AQLT


2026 (YTD)20252024
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-11.23%-42.64%3.11%
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
9.81%17.65%-3.38%

Correlation

The correlation between GGLS and AQLT is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.62

The correlation between GGLS and AQLT has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Доходность на риск

GGLS vs. AQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

AQLT
Ранг доходности на риск AQLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQLT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQLT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQLT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQLT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c AQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGLSAQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.31

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.24

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

9.94

-11.23

GGLS vs. AQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.81, что ниже коэффициента Шарпа AQLT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и AQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и AQLT

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и AQLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSAQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-16.84%

-64.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.03%

-10.68%

-48.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-2.72%

-75.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.29%

-2.31%

-44.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.68%

2.40%

+40.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и AQLT

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSAQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

5.29%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

11.77%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.63%

14.06%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

17.16%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

17.16%

+14.15%

Сравнение комиссий GGLS и AQLT

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AQLT в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и AQLT

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AQLT в 1.01%


ПозицияTTM2025202420232022
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
1.01%1.05%0.02%0.00%0.00%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
2.88%4.87%4.31%5.80%0.20%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and AQLT have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLS has higher volatility (9.52%) compared to AQLT (5.29%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs AQLT's -16.84%.

On 1-year performance, AQLT leads with 23.84% vs -53.51% for GGLS. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 23.84% return vs -53.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.01% for AQLT.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while AQLT is Global Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.20% for AQLT.

AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и AQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор