Сравнение GGLS с AQLT
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while AQLT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -55.43% vs 29.00% for AQLT. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.20%/yr for AQLT.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и AQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у AQLT с доходностью 12.40%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQLT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и AQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | 1.32% |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.40% | 17.65% | -3.14% |
Correlation
The correlation between GGLS and AQLT is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between GGLS and AQLT has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. AQLT — Ранг доходности на риск
GGLS
AQLT
Сравнение GGLS c AQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | AQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.39 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.73 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 12.25 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 2.18 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 1.09 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и AQLT
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и AQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -16.84% | -64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -10.68% | -49.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -0.37% | -78.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -2.32% | -44.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 2.37% | +38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и AQLT
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 3.54% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 10.82% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 13.39% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 16.99% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 16.99% | +14.28% |
Сравнение комиссий GGLS и AQLT
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AQLT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и AQLT
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности AQLT в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.93% | 1.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and AQLT have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (8.19%) compared to AQLT (3.54%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs AQLT's -16.84%.
On 1-year performance, AQLT leads with 29.00% vs -55.43% for GGLS. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 29.00% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.93% for AQLT.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while AQLT is Global Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.20% for AQLT.
AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и AQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор