Сравнение GGLS с AQLT
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while AQLT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -53.51% vs 23.84% for AQLT. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.20%/yr for AQLT.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и AQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у AQLT с доходностью 9.81%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQLT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и AQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | 3.11% |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 9.81% | 17.65% | -3.38% |
Correlation
The correlation between GGLS and AQLT is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between GGLS and AQLT has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. AQLT — Ранг доходности на риск
GGLS
AQLT
Сравнение GGLS c AQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | AQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.31 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.24 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.94 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и AQLT
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и AQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -16.84% | -64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -10.68% | -48.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -2.72% | -75.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -2.31% | -44.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 2.40% | +40.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и AQLT
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.29% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 11.77% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 14.06% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 17.16% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 17.16% | +14.15% |
Сравнение комиссий GGLS и AQLT
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AQLT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и AQLT
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AQLT в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 1.01% | 1.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and AQLT have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.52%) compared to AQLT (5.29%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs AQLT's -16.84%.
On 1-year performance, AQLT leads with 23.84% vs -53.51% for GGLS. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 23.84% return vs -53.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.01% for AQLT.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while AQLT is Global Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.20% for AQLT.
AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и AQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор