PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLL и SPXS


2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
15.24%-41.53%-42.84%-45.97%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%.


GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*

SPXS

1 день
-8.58%
1 месяц
16.13%
С начала года
15.24%
6 месяцев
8.20%
1 год
-41.31%
3 года*
-36.25%
5 лет*
-31.30%
10 лет*
-39.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Сравнение комиссий GGLL и SPXS

GGLL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Доходность на риск

GGLL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLLSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

-0.76

+3.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

-0.93

+4.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.87

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.88

-0.65

+5.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.04

-0.76

+18.80

GGLL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

-0.76

+3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.81

+1.56

Корреляция

Корреляция между GGLL и SPXS составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и SPXS

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SPXS в 3.17%


TTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
3.17%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и SPXS

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SPXS.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-100.00%

+47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-65.10%

+26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-100.00%

+67.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-96.27%

+80.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

55.70%

-45.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и SPXS

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.25%

16.04%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.37%

28.28%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.98%

54.62%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

50.42%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

53.50%

+1.63%