Сравнение GGLL с SPXS
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 62.90%/yr vs -41.71%/yr for SPXS. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GGLL charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -30.39%.
GGLL
- 1 день
- -8.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 185.41%
- 3 года*
- 62.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.67%
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.73M | $181.11M | $185.98M | |
| $344.98M | $288.31M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам GGLL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 18.50% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | -4.50% |
Correlation
The correlation between GGLL and SPXS is -0.59, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between GGLL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
GGLL
SPXS
Сравнение GGLL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.80 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.99 | +5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | -1.80 | +14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и SPXS
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -100.00% | +47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -45.14% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -84.95% | +32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -100.00% | +76.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -96.32% | +80.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 25.32% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и SPXS
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 12.42% | +16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 31.05% | +19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.08% | 38.62% | +26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 50.86% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 53.62% | +3.88% |
Сравнение комиссий GGLL и SPXS
GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и SPXS
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SPXS в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.16% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and SPXS have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (29.22%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, GGLL leads with 62.90% vs -41.71% for SPXS. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.90% return vs -41.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.16% for GGLL.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 1.08% for SPXS.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор