PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с SPXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 62.75%/yr vs -40.67%/yr for SPXS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. GGLL charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -20.76%.

GGLL

1 день
-2.70%
1 месяц
-20.13%
С начала года
11.40%
6 месяцев
10.14%
1 год
265.53%
3 года*
62.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
3.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-18.37%
1 год
-44.21%
3 года*
-40.67%
5 лет*
-33.53%
10 лет*
-42.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		11.40%123.07%48.88%81.20%-30.35%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-20.76%-41.53%-42.84%-45.97%-4.50%

Correlation

The correlation between GGLL and SPXS is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.62

The correlation between GGLL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

GGLL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.51
-1.19

+5.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
-1.92

+6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.79

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

-0.94

+7.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.42

-1.63

+24.05

GGLL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLL и SPXS

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-100.00%

+47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-46.94%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

-84.13%

+31.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-100.00%

+71.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-96.29%

+81.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

29.25%

-17.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и SPXS

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

14.08%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.25%

29.38%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.29%

37.37%

+21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.23%

50.68%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.23%

53.59%

+2.64%

Сравнение комиссий GGLL и SPXS

GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и SPXS

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SPXS в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.10%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.62%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and SPXS have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (19.04%) compared to SPXS (14.08%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, GGLL leads with 62.75% vs -40.67% for SPXS. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.75% return vs -40.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.10% for GGLL.

GGLL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 1.08% for SPXS.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор