Сравнение GGLL с SPXS
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 63.59%/yr vs -39.52%/yr for SPXS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. GGLL charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам GGLL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | -4.50% |
Correlation
The correlation between GGLL and SPXS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between GGLL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
GGLL
SPXS
Сравнение GGLL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.82 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.94 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | -1.62 | +17.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и SPXS
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -100.00% | +47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -43.64% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -84.13% | +31.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -100.00% | +74.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -96.31% | +80.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 25.40% | -12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и SPXS
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 10.70% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.92% | 30.07% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.88% | 37.65% | +23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 50.74% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 53.50% | +2.95% |
Сравнение комиссий GGLL и SPXS
GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и SPXS
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and SPXS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.63%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -39.52% for SPXS. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.25% for GGLL.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 1.08% for SPXS.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор