PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 65.97%/yr vs -42.68%/yr for SPXS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. GGLL charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%0.90%

Correlation

The correlation between GGLL and SPXS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.62

The correlation between GGLL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

GGLL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
-1.38

+6.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
-2.31

+7.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.75

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

-0.96

+8.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.53

-1.62

+28.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

-1.38

+6.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.83

+1.82

Просадки

Сравнение просадок GGLL и SPXS

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-100.00%

+47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-50.77%

+12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

-84.13%

+31.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-100.00%

+78.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-96.30%

+81.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

30.04%

-18.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и SPXS

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

8.51%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

26.82%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.40%

35.54%

+22.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.03%

50.39%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.03%

53.54%

+2.49%

Сравнение комиссий GGLL и SPXS

GGLL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и SPXS

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and SPXS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -42.68% for SPXS. On fees, GGLL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.73% for GGLL.

GGLL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for GGLL and 1.08% for SPXS.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор