Сравнение GGLL с GOOW
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. GGLL is passively managed, while GOOW is actively managed. Over the past year, GGLL returned 185.41% vs 100.12% for GOOW. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. GGLL charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for GOOW.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у GOOW с доходностью 15.64%.
GGLL
- 1 день
- -8.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 185.41%
- 3 года*
- 62.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.67%
GOOW
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 100.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 93.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.73M | $181.11M | $185.98M | |
| $2.45M | $1.94M | $2.29M |
Сравнение доходности по годам GGLL и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 18.50% | 150.15% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 15.64% | 71.16% |
Correlation
The correlation between GGLL and GOOW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between GGLL and GOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GGLL и GOOW
Секторы
GGLL
GOOW
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GGLL
GOOW
Сырьевые материалы
GGLL
-
GOOW
-
Потребительский циклический сектор
GGLL
-
GOOW
-
Потребительский защитный сектор
GGLL
-
GOOW
-
Энергетика
GGLL
-
GOOW
-
Финансовые услуги
GGLL
-
GOOW
-
Здравоохранение
GGLL
-
GOOW
-
Промышленность
GGLL
-
GOOW
-
Недвижимость
GGLL
-
GOOW
-
Технологии
GGLL
-
GOOW
-
Коммунальные услуги
GGLL
-
GOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. GOOW — Ранг доходности на риск
GGLL
GOOW
Сравнение GGLL c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.96 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 10.79 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и GOOW
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки GOOW в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -25.44% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -25.44% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -13.03% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -6.46% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 9.31% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и GOOW
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 17.09% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 31.21% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.08% | 39.99% | +25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 39.82% | +17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 39.82% | +17.68% |
Сравнение комиссий GGLL и GOOW
GGLL берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и GOOW
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности GOOW в 41.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.16% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.79% | 19.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GGLL and GOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GGLL has higher volatility (29.22%) compared to GOOW (17.09%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs GOOW's -25.44%.
On 1-year performance, GGLL leads with 185.41% vs 100.12% for GOOW. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GOOW has been the lower-risk option at 17.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 185.41% return vs 100.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 41.79%, compared with 4.16% for GGLL.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while GOOW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 0.99% for GOOW.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор