PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с GOOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с GOOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. GGLL is passively managed, while GOOW is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GGLL charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for GOOW.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и GOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у GOOW с доходностью 15.42%.

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOW

1 день
-0.89%
1 месяц
-7.95%
С начала года
15.42%
6 месяцев
11.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и GOOW

2026 (YTD)2025
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%145.75%
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		15.42%75.51%

Correlation

The correlation between GGLL and GOOW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов GGLL и GOOW

Секторы
GGLL
GOOW

Коммуникационные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GGLL
100.0%
GOOW
100.0%

Сырьевые материалы

GGLL

-

GOOW

-

Потребительский циклический сектор

GGLL

-

GOOW

-

Потребительский защитный сектор

GGLL

-

GOOW

-

Энергетика

GGLL

-

GOOW

-

Финансовые услуги

GGLL

-

GOOW

-

Здравоохранение

GGLL

-

GOOW

-

Промышленность

GGLL

-

GOOW

-

Недвижимость

GGLL

-

GOOW

-

Технологии

GGLL

-

GOOW

-

Коммунальные услуги

GGLL

-

GOOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT
Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOGLGOOW с GOOPGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с PLTWGOOW с GDXW

Доходность на риск

GGLL vs. GOOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GOOW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c GOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLLGOOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLL vs. GOOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLLGOOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

3.43

-2.44

Просадки

Сравнение просадок GGLL и GOOW

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и GOOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLGOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-24.88%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-13.20%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-4.80%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и GOOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLGOOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.40%

37.38%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.03%

37.38%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.03%

37.38%

+18.65%

Сравнение комиссий GGLL и GOOW

GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GOOW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и GOOW

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности GOOW в 35.21%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		35.21%19.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GGLL and GOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

GOOW has the higher dividend yield at 35.21%, compared with 3.73% for GGLL.

GGLL is categorized as Leveraged Equities, while GOOW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.05% for GGLL and 0.99% for GOOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и GOOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор