Сравнение GGLL с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
GGLL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLL и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.51% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLL и ARMG
GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
GGLL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
GGLL
ARMG
Сравнение GGLL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 0.29 | +2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.34 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 0.51 | +4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.61 | 0.92 | +18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 0.29 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.22 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между GGLL и ARMG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и ARMG
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и ARMG
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -80.28% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -68.13% | +29.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -57.60% | +30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -56.38% | +40.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 37.78% | -27.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 19.62%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 45.35% | -25.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.89% | 76.96% | -37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 117.71% | -56.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 123.23% | -68.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.21% | 123.23% | -68.02% |