PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGINX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGINX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

GGINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности GGINX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGINX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		10.48%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, GGINX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%.

GGINX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.88%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.37%
1 год
18.80%
3 года*
18.89%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с CSUIXGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий GGINX и PSPFX

GGINX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

GGINX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGINX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGINXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.15

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.48

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.64

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

18.63

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGINX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGINX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGINX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGINXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.15

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.19

+0.32

Корреляция

Корреляция между GGINX и PSPFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGINX и PSPFX

Дивидендная доходность GGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.07%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GGINX и PSPFX

Максимальная просадка GGINX за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGINX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGINXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-79.09%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-17.96%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-39.15%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-15.91%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-42.65%

+36.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.47%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GGINX и PSPFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) составляет 3.67%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что GGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGINXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

10.47%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

23.43%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

27.28%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

22.85%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.64%

-2.55%