PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGINX с IEYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGINX с IEYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).

GGINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GGINX и IEYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGINX и IEYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		11.18%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		14.61%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-34.47%-14.69%

Доходность по периодам

С начала года, GGINX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 14.61%.

GGINX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.33%
С начала года
11.18%
6 месяцев
12.24%
1 год
18.71%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

IEYYX

1 день
1.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
14.61%
6 месяцев
21.45%
1 год
43.15%
3 года*
9.29%
5 лет*
15.94%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Delaware Ivy Energy Fund

Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с CSUIXGGINX с JEEIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX
Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с WSTCXIEYYX с CSUIXIEYYX с BGLYXIEYYX с IVSIXIEYYX с WRGCXIEYYX с WASCX

Сравнение комиссий GGINX и IEYYX

GGINX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.

IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

GGINX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGINX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGINXIEYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.72

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.48

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.54

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

19.41

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGINX vs. IEYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGINX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа IEYYX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGINX и IEYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGINXIEYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.72

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.05

+0.46

Корреляция

Корреляция между GGINX и IEYYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGINX и IEYYX

Дивидендная доходность GGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности IEYYX в 0.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.03%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.76%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GGINX и IEYYX

Максимальная просадка GGINX за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGINX и IEYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGINXIEYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-85.16%

+49.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.93%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-30.43%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-25.93%

+22.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-35.27%

+29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.17%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GGINX и IEYYX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) составляет 3.76%, в то время как у Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что GGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGINXIEYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.56%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.81%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

16.32%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

22.30%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

31.00%

-11.91%