PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGINX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGINX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

GGINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GGINX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGINX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		10.48%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, GGINX показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%.

GGINX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.88%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.37%
1 год
18.80%
3 года*
18.89%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с CSUIXGGINX с JEEIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий GGINX и FSTEX

GGINX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

GGINX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGINX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGINXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.04

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.54

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.31

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

8.35

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGINX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGINX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGINX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGINXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.04

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.27

+0.24

Корреляция

Корреляция между GGINX и FSTEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGINX и FSTEX

Дивидендная доходность GGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.07%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GGINX и FSTEX

Максимальная просадка GGINX за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGINX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGINXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-83.31%

+47.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-18.57%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-26.88%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.55%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-25.28%

+19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

5.13%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GGINX и FSTEX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) составляет 3.67%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGINXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.36%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

12.75%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

22.29%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

25.29%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

29.77%

-10.68%