Сравнение GGIFX с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory INCORE Fund for Income (GGIFX) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
GGIFX управляется Victory. Фонд был запущен 15 сент. 1987 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GGIFX и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGIFX и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGIFX Victory INCORE Fund for Income | 0.21% | 4.28% | 4.04% | 4.01% | -1.66% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GGIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
GGIFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.16%
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGIFX и XEMD
GGIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
GGIFX vs. XEMD — Ранг доходности на риск
GGIFX
XEMD
Сравнение GGIFX c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Fund for Income (GGIFX) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGIFX | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.88 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.65 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.17 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 13.31 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGIFX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GGIFX и XEMD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGIFX и XEMD
Дивидендная доходность GGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIFX Victory INCORE Fund for Income | 4.99% | 4.21% | 5.33% | 5.39% | 5.40% | 4.99% | 4.61% | 5.13% | 5.59% | 5.21% | 5.22% | 5.07% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGIFX и XEMD
Максимальная просадка GGIFX за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIFX и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGIFX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -10.01% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -3.52% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.46% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -1.29% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.84% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGIFX и XEMD
Текущая волатильность для Victory INCORE Fund for Income (GGIFX) составляет 0.69%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что GGIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGIFX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.45% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 3.39% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 5.81% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 6.94% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 6.94% | -4.68% |