PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGIFX с XEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGIFX с XEMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGIFX (Victory INCORE Fund for Income) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both funds - GGIFX is a Government Bonds fund managed by Victory, while XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, GGIFX returned 3.74%/yr vs 11.18%/yr for XEMD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGIFX charges 0.91%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.

Доходность

Сравнение доходности GGIFX и XEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory INCORE Fund for Income (GGIFX) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGIFX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 2.94%.

GGIFX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.99%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.05%
10 лет*
1.16%

XEMD

1 день
0.18%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.81%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGIFX и XEMD

2026 (YTD)2025202420232022
GGIFX
Victory INCORE Fund for Income		0.31%4.28%4.04%4.01%-1.66%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.94%13.98%8.77%10.26%1.82%

Correlation

The correlation between GGIFX and XEMD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.51

The correlation between GGIFX and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory INCORE Fund for Income

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Часто сравнивают с GGIFX:
GGIFX с CBYYXGGIFX с DFFGXGGIFX с VSBIXGGIFX с FEUGXGGIFX с FUTBXGGIFX с FUAMXGGIFX с VSBSX
Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABF

Доходность на риск

GGIFX vs. XEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGIFX
Ранг доходности на риск GGIFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGIFX c XEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Fund for Income (GGIFX) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGIFXXEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.55

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.86

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.37

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

15.17

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGIFX vs. XEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGIFX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGIFX и XEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGIFXXEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.55

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.40

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GGIFX и XEMD

Максимальная просадка GGIFX за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIFX и XEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGIFXXEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.08%

-10.01%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-3.52%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-4.31%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.19%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.26%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.78%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GGIFX и XEMD

Текущая волатильность для Victory INCORE Fund for Income (GGIFX) составляет 0.59%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что GGIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGIFXXEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.36%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

3.70%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

4.65%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

6.88%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

6.88%

-4.61%

Сравнение комиссий GGIFX и XEMD

GGIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGIFX и XEMD

Дивидендная доходность GGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности XEMD в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGIFX
Victory INCORE Fund for Income		4.93%4.21%5.33%5.39%5.40%4.99%4.61%5.13%5.59%5.21%5.22%5.07%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.81%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGIFX and XEMD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEMD has higher volatility (1.36%) compared to GGIFX (0.59%). In terms of maximum drawdown, GGIFX dropped -9.08% vs XEMD's -10.01%.

XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGIFX и XEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор