PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGHCX с FHCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGHCX с FHCCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGHCX (Invesco Health Care Fund) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, GGHCX returned 6.18%/yr vs 5.39%/yr for FHCCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GGHCX charges 1.04%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и FHCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у FHCCX с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции GGHCX превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 6.18% против 5.39% соответственно.

GGHCX

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-9.37%
1 год
5.88%
3 года*
4.48%
5 лет*
2.39%
10 лет*
6.18%

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGHCX и FHCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-7.49%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%

Correlation

The correlation between GGHCX and FHCCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.87

The correlation between GGHCX and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с LOGSXGGHCX с AHSAXGGHCX с SHPAXGGHCX с SHSSXGGHCX с BHCHXGGHCX с LYFIXGGHCX с RAGHX
Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX

Доходность на риск

GGHCX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGHCXFHCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.22

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-0.12

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.19

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-0.36

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. FHCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FHCCX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и FHCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGHCXFHCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.22

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и FHCCX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и FHCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGHCXFHCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-45.28%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-27.25%

+13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-27.25%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-29.67%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

-29.67%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-23.77%

+11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-10.19%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

14.26%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и FHCCX

Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGHCXFHCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.07%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

22.60%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

23.64%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

19.54%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.57%

-2.12%

Сравнение комиссий GGHCX и FHCCX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и FHCCX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.15%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%

Часто задаваемые вопросы

GGHCX and FHCCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCCX has higher volatility (5.07%) compared to GGHCX (4.40%). In terms of maximum drawdown, GGHCX dropped -40.23% vs FHCCX's -45.28%.

GGHCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGHCX и FHCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор