Сравнение GGBZX с RTXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).
GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBZX и RTXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBZX и RTXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | -3.27% | 19.62% | 15.45% | 20.67% | -19.61% | 14.95% | 15.47% | 9.62% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 13.06% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.
GGBZX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.25%
RTXAX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBZX и RTXAX
GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.
Доходность на риск
GGBZX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск
GGBZX
RTXAX
Сравнение GGBZX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBZX | RTXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.77 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.34 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.06 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 11.76 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBZX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.77 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GGBZX и RTXAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBZX и RTXAX
Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности RTXAX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 11.96% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.53% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGBZX и RTXAX
Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и RTXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBZX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -40.68% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -13.11% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -24.63% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -1.95% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -7.96% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.30% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBZX и RTXAX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBZX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.37% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 8.33% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 15.06% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.86% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 20.26% | -3.84% |