PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBZX с GEQYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGBZX с GEQYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GGBZX (GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund) and GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) are both mutual funds - GGBZX is a Global Equities fund managed by GuideStone Funds, while GEQYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GGBZX returned 11.46%/yr vs 14.98%/yr for GEQYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GGBZX charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for GEQYX.

Доходность

Сравнение доходности GGBZX и GEQYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGBZX показывает доходность 10.82%, а GEQYX немного выше – 11.05%. За последние 10 лет акции GGBZX уступали акциям GEQYX по среднегодовой доходности: 11.46% против 14.98% соответственно.

GGBZX

1 день
0.39%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.06%
1 год
24.61%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.46%

GEQYX

1 день
0.38%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.68%
1 год
28.31%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGBZX и GEQYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.82%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		11.05%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%

Correlation

The correlation between GGBZX and GEQYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.94

The correlation between GGBZX and GEQYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

GuideStone Funds Equity Index Fund

Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GSCYXGGBZX с GGBFXGGBZX с GCOZX
Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с PRILXGEQYX с ^GSPCGEQYX с SCHDGEQYX с SPY

Доходность на риск

GGBZX vs. GEQYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBZX c GEQYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBZXGEQYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.34

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.20

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.11

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

14.59

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGBZX vs. GEQYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBZX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEQYX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBZX и GEQYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBZXGEQYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GGBZX и GEQYX

Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, примерно равная максимальной просадке GEQYX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и GEQYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGBZXGEQYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-58.95%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.94%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-18.69%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-25.96%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-33.76%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.33%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-11.84%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.90%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBZX и GEQYX

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEQYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGBZXGEQYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.86%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.98%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

11.85%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.92%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.13%

-1.68%

Сравнение комиссий GGBZX и GEQYX

GGBZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GEQYX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBZX и GEQYX

Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности GEQYX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.39%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.44%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GGBZX and GEQYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGBZX has higher volatility (3.62%) compared to GEQYX (2.86%). In terms of maximum drawdown, GGBZX dropped -57.68% vs GEQYX's -58.95%.

GEQYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGBZX и GEQYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор