Сравнение GGBZX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBZX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBZX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | -3.27% | 19.62% | 15.45% | 20.67% | -19.61% | 14.95% | 15.47% | 26.93% | -10.15% | 18.29% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
GGBZX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.25%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBZX и GCCHX
GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
GGBZX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
GGBZX
GCCHX
Сравнение GGBZX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBZX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.55 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.20 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.57 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 16.21 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBZX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.55 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GGBZX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBZX и GCCHX
Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 11.96% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGBZX и GCCHX
Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBZX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -54.32% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -14.89% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -54.32% | +26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -9.81% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -14.11% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.20% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBZX и GCCHX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) составляет 6.24%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBZX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 9.28% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 17.44% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 27.93% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 26.92% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 25.23% | -8.81% |