Сравнение GGBFX с GEQYX
GGBFX (GuideStone Funds Global Bond Fund) and GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) are both mutual funds - GGBFX is a Global Bonds fund managed by GuideStone Funds, while GEQYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GGBFX returned 1.71%/yr vs 14.98%/yr for GEQYX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GGBFX charges 0.86%/yr vs 0.12%/yr for GEQYX.
Доходность
Сравнение доходности GGBFX и GEQYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGBFX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GEQYX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции GGBFX уступали акциям GEQYX по среднегодовой доходности: 1.71% против 14.98% соответственно.
GGBFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 1.71%
GEQYX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам GGBFX и GEQYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 0.15% | 7.55% | 0.40% | 5.77% | -13.90% | -2.57% | 5.03% | 11.04% | -4.74% | 7.69% |
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 11.05% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
Correlation
The correlation between GGBFX and GEQYX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between GGBFX and GEQYX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGBFX vs. GEQYX — Ранг доходности на риск
GGBFX
GEQYX
Сравнение GGBFX c GEQYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBFX | GEQYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.11 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 14.59 | -11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBFX | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.34 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.79 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.35 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GGBFX и GEQYX
Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что меньше максимальной просадки GEQYX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и GEQYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGBFX | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.03% | -58.95% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -8.94% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -18.69% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -25.96% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.97% | -33.76% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.33% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -11.84% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.90% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBFX и GEQYX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) составляет 1.53%, в то время как у GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGBFX | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.86% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 8.98% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 11.85% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 16.92% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 18.13% | -13.62% |
Сравнение комиссий GGBFX и GEQYX
GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GEQYX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBFX и GEQYX
Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности GEQYX в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.39% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 3.06% | 3.05% | 2.88% | 1.10% | 0.95% | 3.55% | 1.44% | 3.29% | 3.13% | 3.45% | 3.96% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
GGBFX and GEQYX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEQYX has higher volatility (2.86%) compared to GGBFX (1.53%). In terms of maximum drawdown, GGBFX dropped -27.03% vs GEQYX's -58.95%.
GEQYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGBFX и GEQYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор