PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGBFX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGBFX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGBFX и DFSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund
-1.33%7.55%0.40%5.77%-13.90%-2.57%5.03%11.04%-4.74%7.69%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, GGBFX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции GGBFX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.02% соответственно.


GGBFX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.79%
1 год
3.68%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.91%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuideStone Funds Global Bond Fund

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий GGBFX и DFSHX

GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.


Доходность на риск

GGBFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGBFX
Ранг доходности на риск GGBFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGBFXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

3.20

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

4.76

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.01

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.89

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

14.20

-9.89

GGBFX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBFX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBFX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGBFXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.20

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между GGBFX и DFSHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBFX и DFSHX

Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund
3.05%3.05%2.88%1.10%0.95%3.55%1.44%3.29%3.13%3.45%3.96%4.01%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GGBFX и DFSHX

Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и DFSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


GGBFXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.03%

-9.58%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-1.28%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-9.58%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.97%

-9.58%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-1.07%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.32%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.26%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBFX и DFSHX

GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGBFXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.69%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

0.94%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

1.17%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

3.34%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

2.66%

+1.83%