Сравнение GGBFX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
GGBFX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBFX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBFX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | -1.33% | 7.55% | 0.40% | 5.77% | -13.90% | -2.57% | 5.03% | 11.04% | -4.74% | 7.69% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBFX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции GGBFX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.02% соответственно.
GGBFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.91%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBFX и DFSHX
GGBFX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
GGBFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
GGBFX
DFSHX
Сравнение GGBFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBFX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.20 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 4.76 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.01 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.89 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 14.20 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.20 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.53 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GGBFX и DFSHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBFX и DFSHX
Дивидендная доходность GGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 3.05% | 3.05% | 2.88% | 1.10% | 0.95% | 3.55% | 1.44% | 3.29% | 3.13% | 3.45% | 3.96% | 4.01% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GGBFX и DFSHX
Максимальная просадка GGBFX за все время составила -27.03%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBFX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.03% | -9.58% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -1.28% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -9.58% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.97% | -9.58% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -1.07% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.32% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.26% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBFX и DFSHX
GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что GGBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.69% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.94% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 1.17% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.34% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 2.66% | +1.83% |