Сравнение GFSYX с QSPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).
GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GFSYX и QSPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFSYX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | -0.89% | 5.49% | 7.60% | 5.98% | -0.57% | 4.96% | -0.17% | 4.94% | 0.14% | 1.20% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%.
GFSYX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFSYX и QSPNX
GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Доходность на риск
GFSYX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
GFSYX
QSPNX
Сравнение GFSYX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSYX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.85 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.68 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 5.06 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSYX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.59 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GFSYX и QSPNX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSYX и QSPNX
Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности QSPNX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.24% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок GFSYX и QSPNX
Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и QSPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFSYX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -41.79% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -7.78% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -17.17% | +12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.21% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -9.72% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.74% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSYX и QSPNX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.82%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFSYX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 2.64% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 6.59% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 10.11% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 15.93% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 12.76% | -9.03% |