Сравнение GFSYX с QRPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).
GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GFSYX и QRPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFSYX и QRPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | -0.89% | 5.49% | 7.60% | 5.98% | -0.57% | 4.96% | -0.17% | 4.94% | -0.45% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 9.06% | 23.57% | 18.88% | 7.30% | 25.46% | 14.33% | -20.91% | -2.94% | -4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.
GFSYX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
QRPRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFSYX и QRPRX
GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.
Доходность на риск
GFSYX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск
GFSYX
QRPRX
Сравнение GFSYX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSYX | QRPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.25 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.94 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 6.57 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSYX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.76 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GFSYX и QRPRX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSYX и QRPRX
Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности QRPRX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.24% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.38% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFSYX и QRPRX
Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и QRPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFSYX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -28.21% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -10.74% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -11.24% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.46% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -7.68% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.25% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSYX и QRPRX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.82%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFSYX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 2.59% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 6.47% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 11.39% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 11.75% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 10.38% | -6.65% |