PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFSYX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSYX и QRPRX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
-0.89%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%4.94%-0.45%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.


GFSYX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.42%
3 года*
5.78%
5 лет*
4.36%
10 лет*

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Сравнение комиссий GFSYX и QRPRX

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.


Доходность на риск

GFSYX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSYX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFSYXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.83

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.25

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.94

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

6.57

-1.87

GFSYX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFSYXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.83

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.12

Корреляция

Корреляция между GFSYX и QRPRX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и QRPRX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности QRPRX в 1.38%


TTM202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
7.24%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и QRPRX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и QRPRX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFSYXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-28.21%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-10.74%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-11.24%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.46%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-7.68%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.25%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и QRPRX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.82%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFSYXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.59%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

6.47%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

11.39%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

11.75%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

10.38%

-6.65%