PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSYX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFSYX с QRPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) and QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GFSYX returned 4.64%/yr vs 19.65%/yr for QRPRX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GFSYX charges 1.15%/yr vs 4.94%/yr for QRPRX.

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 18.99%.

GFSYX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.79%
3 года*
5.75%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.27%
С начала года
18.99%
6 месяцев
21.26%
1 год
35.44%
3 года*
23.80%
5 лет*
19.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFSYX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		0.11%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%4.94%-0.45%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		18.99%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Correlation

The correlation between GFSYX and QRPRX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с GSRTXQRPRX с QHFIXQRPRX с QLFRXQRPRX с QMHNXQRPRX с TNMAXQRPRX с QLFIX

Доходность на риск

GFSYX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSYX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSYXQRPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
3.94

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
5.74

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.72

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

10.44

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

30.49

-26.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSYX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSYXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.94

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и QRPRX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и QRPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSYXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-28.21%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-3.46%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-11.24%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-11.24%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.18%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-7.53%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.18%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и QRPRX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.92%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSYXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.83%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

6.75%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

9.21%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

11.82%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

10.37%

-6.65%

Сравнение комиссий GFSYX и QRPRX

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и QRPRX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности QRPRX в 1.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.17%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.27%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFSYX and QRPRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPRX has higher volatility (2.83%) compared to GFSYX (0.92%). In terms of maximum drawdown, GFSYX dropped -9.54% vs QRPRX's -28.21%.

QRPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFSYX и QRPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор